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2011-08-03 18:52:53| 人氣9,293| 回應4 | 上一篇 | 下一篇

迴歸分析如果出現多重共線性(multicollinearity)?

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進行多重迴歸分析時 我們希望獨變項之間的相關性不要太高以免影響模型的準確度

那麼如果多重共線性確實發生了要怎麼辦呢? 這個時候可以使用step-wise regression來偵測出要被淘汰的獨變項

我要檢舉
#step-wise
台長： 解讀統計與研究譯者

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我要回應
好無助
您好
我想請問如果研究架構中有這
A↓
C→D (就是A和B都分別有箭頭向C)
B↑
如果A跟C的相關係數為0.816大於0.8了
但進行多元迴歸分析時，
A對C的VIF是1.473，允差是0.679
又好像沒有共線性問題
這樣我該怎麼分析?
2013-04-10 11:18:35
版主回應
是否 A B C當作獨變項一起解釋D(依變項)?
2013-04-12 19:29:15
好無助
不是耶
A和B 是C的前一項
與C相同的還有其他六項 共同解釋D
2013-04-14 11:17:14
版主回應
請參考本站台文章:
使用spss判斷多重共線性(multicollinearity)
2013-04-14 22:09:56
好無助
還是有點不太懂，
所以可以不用理會Pearson相關係數的0.816，
直接看迴歸分析裡的VIF1.473跟允差0.679嗎?
2013-04-15 09:35:40
版主回應
敢問0.816是誰跟誰的相關?
2013-04-15 20:01:17
好無助
A與C的Pearson相關係數為0.816
2013-04-16 01:34:59
版主回應
你所使用的回歸模型能否寫下 例如: A + B + C = D
2013-04-16 21:56:56
否 是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
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