金融機構管理考古題(2)＠**馬克林的世界**

2012-10-14 22:10:06| 人氣941| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

金融機構管理考古題(2)

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一、測驗題(30分)

( )1.若銀行對工業貸款之損失不得大於資本的10%，若損失率為0.4，則其貸款最多占銀行資本的10%20%25%30%。

(　)2.假設貸款分為違約及不違約二種，於是違約機率呈常態分配卡方分配二項式分配不一定。

(　)3.某種類的貸款其系統損失敏感係數β值低，表示利率較低風險較高風險較易分散風險較難分散。

(　)4.貸款承諾1,000元，其Delta值為0.25，則該或有負債之價值為1,000元500元250元100元。

(　)5.甲銀行資產市值95，負債市值88，或有資產10，或有負債7，則其淨值為581012。

(　)6.貸款利率與借款利率因浮動基準不同，所產生之差額稱為匯率信用動支基差風險。

(　)7.遠期契約違約風險較期貨契約來得輕微嚴重無法比較不一定。

( )8.某銀行有日圓long position 若日圓升值，則該銀行有利得損失損益兩平不一定。

( )9.遠期匯率是由即期匯率及兩國間之物價水準利率主權資訊不足差異所決定。

( )10.銀行有淨款流失，若採用買入流動性管理的結果，其資產規模增加減少不變不一定。

( )11.立即抛售資產價格和合理市場價格間的差異愈大，則該銀行之流動性愈高愈低不變資訊不足。

( )12.下列何項非銀行銷售貸款之原因信用風險資本要求流動性風險法定準備之要求。

( )13.設住宅貸款之風險權數為50%，則銀行承作100萬之住宅貸款，應有多少之資本要求4萬5萬6萬10萬。

( )14.承上題貸款資金除資本外若來自存款，設存款準備率為20%，需吸收多少存款?90萬100萬110萬120萬。

( )15.擔保抵押貸款義務(CMO)證券中，何等級兼具零息債券及一般債券之特性A級B級Z級R級。

二、

填充題[32分](計算至小數二位，以下四捨五入)

國庫債 B級公司債

一年期 3% 6%

二年期 6% 10%

1. 設零息國庫債與B級公司債之殖利率如左：請問B級公司債第一年償還的機率為
_________%,一年後B級公司債之一年期殖利率為________%,一年後國庫債之一年
期殖利率為_________%,,B級公司債第二年償還的機率為_______%,B級公司債在
兩年內違約的機率_________%。[10分]

2.貸款預期收入率為0.3%，99%信賴區間借款人歷史違約為4%，貸款違約無法贖回損失率為80%，則RAROC為________%,若內部資金成本為10%是否承貸_________。[4分]

3.欲求出貸款投資組合之預期報酬及風險，須決定三件事_______________,_______________,________________。[6分]

4.金融機構經理人可用_____________________,_________________________二種方法來控制其外匯暴露的風險。[6分]

5.銀行有100萬約當現金，200萬貸款，150萬核心存款，其有_________融資缺口，有_________融資需求。[6分]

三、問答題(38分)

1.假設銀行給甲公司貸款承諾1,000,000元，貸款利率12%，承諾的前期手續費1.25%，承諾的尾期手續費2.5%，補償存款餘額為借款之10%，法定準備率10%，承諾期間平均動支率為75%，請問該貸款的(1)前期手續費收入?[3分](2)尾期手續費收入?[3分](3)利息收入?[3分](4)預期報酬率?[6分]