小小羊兒要回家 人生不要只留白卷一點一滴可以痴可以狂無悔就好

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選則權新規則範例

 

範例：

             假設前一日現貨收盤價8947，隔日市場選擇權價平履約價

                為8900，故往上的2個履約價序列為9000及9100，往下的

                2個履約價序列為8800及8700。

             客戶於當天盤前（中）委託下出選擇權市價買單（單式/跨勒

                式），若履約價為上述序列（9100/9000/8900/8800/8700）

                ，則後台檢核下單權利金會以「即時價+5檔」為基礎試算是

                否足夠下單；否則將以「漲停價」為基礎試算。

              假設買9000CALL,目前市場成交價為103,那嚜掛近市價買單,往外加5檔=108,的價位去檢核保證金.

       ※當天定義出的選擇權履約價序列（共5個序列），不因當天行情變動

         而異動（即當天固定，隔日再依前一日現貨收盤價異動）

 

       (2)其他履約價序列,包括遠月份契約

          後台檢核下單權利金是否足夠一律以「漲停價」為計算基礎（即包

          括所有選擇權履約價序列）。