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大華期貨台指選擇權盤後－低買高賣 區間操作

2012-12-25 16:48:49

鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

週二在世界主要股市都休市的影響下，加權股價指數開盤後呈現低量狹幅震盪，但是在11點過後受到上證指數大漲的影響下開始拉升，終場加權股價指數大漲101.05點或1.34％，收在7636.57點，成交量則是放到大564億。三大法人買賣超方面，外資結束連四賣，轉為買超50.34億，自營商結束五連賣，轉為買超11.27億，投信則是持續賣超7.94億，三大法人合計買超53.67億。

亞洲主要股市週二只有台灣、日本和中國股市開盤交易，上證指數大漲2.53％，表現最為強勢。日經指數則是上漲1.41％。

台指期週二在11點以前也都是呈現低量狹幅震盪，高低點僅25點，但是在11點過後快速拉升，終場台指期大漲153點或2.03％，收在7674點，價差由18點的正價差轉為37點的正價差，成交量和未平倉量分別放大到85986口和54014口。

從籌碼面來看，外資在現貨市場從賣超轉為買超，但是減少2292口台指期淨多單部位，淨多單部位下降為2202口。前十大特定法人則是減碼523口台指期多單，加碼2114口台指期空單，使得前十大特定法人的台指期淨部位從前一日1819口淨多單轉為818口淨空單。

選擇權的部份，OI P/C Ratio上升3.44％，來到103.21％。買權未平倉量集中在7700~8000價區，7700到7800為目前主要上檔壓力區。賣權未平倉量則是集中在7000~7500價區，7400到7500為目前下檔主要支撐區。

雖然外資在現貨市場轉賣為買，但是卻減碼台指期淨多單部位，同時前十大特定法人也是減碼台指期多單加碼台指期空單，轉為持有台指期淨空單部位，操作上建議採取低買高賣的區間操作策略，多單不宜追高。

新聞來源：鉅亨網