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永豐期貨台指選擇權盤後－獨門開市交投清淡 台股量縮收小紅

2012-12-22 16:03:27

鉅亨台北資料中心

◆期貨走勢

台指期週六上漲33點收在7525點。價差方面，台指期、電子期、與金融期仍皆為逆價差，其中台指期逆價差縮至15.14點，電子期逆價差縮小至0.8點，金融期逆價差縮小至0.87點，摩台期轉為正價差0.85點。三大期指開高後狹幅震盪以小紅小黑作收。

從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人多單減碼254口，淨多單降至1246口，特定法人多單減碼125口，淨多單降至273口。三大法人於現貨市場持續賣超11.9億元，於期貨市場多單加碼93口，淨多單升至388口，外資期貨多單減碼194口，淨多單降至2665口。顯示外資法人對短線後勢仍維持中性保守心態。

期貨走勢方面，週六台指期因補假因素獨自全球開盤，早盤在前日美股跌幅縮減未如市場預期嚴重下小幅跳高開出，之後盤勢呈現狹幅整理，高低區間僅35點，多空雙方交易意願低落。由籌碼面來看，三大法人期現貨市場小幅調節操作，反應法人短線尚維持中性偏多且謹慎看待的心態。技術面，週六盤勢開高震盪以小紅K作收，量能則快速縮至僅400億水準，短線多方若欲再度往上續攻則未來量能仍應不宜縮至5日均量之下。日線目前中期偏多格局尚未有變，但短線上盤勢震盪整理難免，建議操作上仍以逢拉回偏多操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，1月份契約買權集中在7700點；賣權部份集中至7400點。未平倉量的部份，買權OI升至376583口，最大序列至8000點，水位升至36435口；而賣權的OI則是升至364761口，最大序列至7000點，水位升至29618口。全月份未平倉量put/call ratio由0.96升至0.97(+1.35%)。1月買權平均隱含波動率由14.89降至14.54%(-2.35%)， 賣權平均隱含波動率則由17.45降至16.97(-2.79%)，買賣權同步下降，在目前中多格局仍具延續性下，操作上建議仍於7500-7800點建立買權多頭價差因應。

新聞來源：鉅亨網